Download e-book for kindle: Grundlagen und Anwendung der Arbitrage Pricing Theory by Florian Plesmann

By Florian Plesmann

Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, be aware: 1,0, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen; Standort Nürtingen, Veranstaltung: Investmentanalyse und -management, Sprache: Deutsch, summary: Neben dem Capital Asset Pricing version (CAPM) ist die Arbitrage Pricing conception (APT) eine der beiden grundlegenden Kapitalmarkttheorien. Diese haben das Ziel, sowohl den Zusammenhang zwischen Ertrag und Risiko als auch die Preisbildung auf den Kapitalmärkten zu erklären. Der Trade-Off zwischen den Größen Rendite und Risiko ist zentrales point der Betrachtungen.
Die Arbitrage Pricing concept wurde im Jahre 1976 als replacement zum erfolgreichen CAPM von Stephen A. Ross veröffentlicht und wird im Rahmen dieser Seminararbeit grundlegend erläutert. Dazu wird im ersten Schritt der Weg vom Ein-Faktor-Modell zum Multi-Faktor-Modell beschrieben. Weiterhin werden der Aufbau der APT, die Modellprämissen und die Herleitung erörtert. Ein zusätzlicher Schwerpunkt liegt auf der Betrachtung einer adäquaten Faktorwahl, von der die Prognosekraft des Modells letztendlich maßgeblich abhängt. Des Weiteren wird die Anwendung der Arbitrage Pricing idea in der Praxis untersucht und abschließend die Validität des Modells in einer kritischen Würdigung beleuchtet.

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